RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Стохастический анализ в задачах
16 марта 2013 г. 11:00–13:00, г. Москва, Большой Власьевский переулок, дом 11
 


Простая модель рынка; асимптотический анализ

Н. Д. Введенская

Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН, г. Москва

Количество просмотров:
Эта страница:510
Youtube Video:





Аннотация: Рассматривается модель рынка, на котором присутствуют продавцы и покупатели, желающие совершить сделку по некоторой цене. Эта цена может со временем меняться (продавец может уменьшить цену, покупатель – увеличить). Модель описывается марковским процессом, который отслеживает изменение числа участников и динамику цен. Предполагается, что число участников рынка велико, а за небольшой интервал времени сделку совершает только некоторая доля участников. Для изучения течения процесса проводится масштабирование (рескейлинг) параметров, что позволяет от марковской, вероятностной, модели перейти к модели детерминированной , которая задается нелинейными дифференциальными уравнениями. Здесь используются теорема о пределах последовательностей марковских процессов. Подобная техника часто применяется в теории систем обслуживания. Проводится анализ начально-краевой задачи для полученных уравнений, в частности, показывается единственность их стационарного решения, к которому сходятся стационарные распределения допредельных процессов.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020