RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Стохастический анализ в задачах
25 февраля 2013 г., г. Москва, Большой Власьевский переулок, дом 11
 

Основы современной параметрической статистики, февраль 2013


Основы современной параметрической статистики. Лекция 5

В. Г. Спокойный

Количество просмотров:
Эта страница:127
Youtube Video:





Аннотация: Программа курса:
1. Метод квази максимума правдоподобия: общий подход, примеры. Случай независимой выборки и регрессионной модели.
2. Оценка максимума правдоподобия (ОМП) в линейных моделях. Квадратичный логарифм правдоподобия.
3. Регуляризация, Байесовский подход.
4. Исследование свойств ОМП методами теории эмпирических процессов. Брекетинг и большие уклонения.
5. Теоремы Вилкса, Фишера. Построение доверительных интервалов на основе функции правдоподобия.
6. Пенализированные ОМП, регуляризация и сглаживание.
7. Исследование апостериорного распределения, теорема Бернштейна фон Мизеса и байесовские доверительные интервалы.
8. Темы для исследования.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2018