RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
7 октября 2009 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
 


Проблемы сводимости и анализ чувствительности для принципа Ванга в теории страхования

Н. А. Ирхина

Количество просмотров:
Эта страница:42

Аннотация: Научный руководитель – к.ф.-м.н., доцент А. В. Лебедев.
Работа посвящена изучению принципа Ванга подсчета премии в математической теории страхования. Для расчета премии используется интеграл от некоторой функции (называемой функцией искажения), берущейся от функции дожития (хвоста распределения риска). Был поставлен вопрос, при каких условиях принцип Ванга сводится к более традиционному принципу – среднеквадратическому. Был разработан единый достаточный критерий, основанный на приближении (в некотором смысле) функциями из рассматриваемого класса единичной «ступеньки». Далее, этот критерий был обобщен в том плане, что для приближения можно использовать не сами функции, а их линейные комбинации. Дальнейшие исследования связаны с изучением различий между принципом Ванга и среднеквадратическим принципом. На примере классов центрированных и нормированных распределений Парето с ограниченным снизу показателем степени вычисляются абсолютная и относительная чувствительность PH-премии (важный частный случай принципа Ванга) как функция от параметра (индекса неприятия риска) и проводится их максимизация на отрезке.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017