RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
18 сентября 2013 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-10
 

Предзащиты диссертаций


Об оптимальной остановке функционалов от несимметричного случайного блуждания и его максимума

А. Воробьев

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет
Материалы:
Adobe PDF 233.0 Kb

Количество просмотров:
Эта страница:81
Материалы:17

Аннотация: В работе рассматриваются задачи оптимальной остановки для функционалов от несимметричного случайного блуждания и его максимума, которые при определенных условиях могут интерпретироваться как поиск оптимального момента для продажи или покупки акций в модели Кокса-Росса-Рубинштейна. Найдены новые условия, при которых оптимальный момент соответствует стратегии “Buy-and-hold”.

Материалы: vorobiev_about_optimal_stopping_of_the_functions_of_asymmetrical_random_walk_and_its_maximum.pdf (233.0 Kb)

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017