RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
25 сентября 2013 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-10
 

Предзащиты диссертаций


Робастные GM-тесты и оценки в авторегрессионных схемах с выбросами

Д. М. Есаулов

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет
Материалы:
Adobe PDF 496.7 Kb

Количество просмотров:
Эта страница:52
Материалы:16

Аннотация: В докладе описываются способы построения обобщенных M-оценок и тестов для проверки гипотез о параметрах в AR(p) модели. Исследуется робастность этих процедур в схеме засорения данных аддитивными одиночными выбросами интенсивности $O(n^{-1/2}),$ $n$ — объем данных. В частности, рассматривается задача построения робастных GM-тестов для проверки гипотез о порядке авторегрессии. Робастность тестов формулируется в терминах равностепенной непрерывности мощности. Обсуждаются способы построения асимптотически оптимальных в максиминном смысле GM-тестов.

Материалы: esaulov_robust_gm_estimators_and_tests_in_autoregressive_schemes_with_outliers.pdf (496.7 Kb)

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017