RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Стохастический анализ в задачах
17 октября 2013 г. 16:00, г. Москва, ИППИ РАН, ауд.615
 


Stochastic Programming, Modeling and Theory. Lecture 2

А. Шапиро

Georgia Institute of Technology
Материалы:
Adobe PDF 421.5 Kb

Количество просмотров:
Эта страница:185
Материалы:65
Youtube Video:





Аннотация: В данном курсе планируется рассмотреть следующие темы:
–Modeling and basic properties
–Two stage stochastic programming
–Decision rules
–Concept of nonanticipativity
–Dualization of the nonanticipativity constraints
–Multistage stochastic programming
–Dynamic programming equations
–Monte Carlo sampling methods
–Sample size estimates (Large Deviations type bounds)
–Stochastic Approximation (SA) approach
–Complexity of multistage stochastic programming
–Risk-averse approach
–Time consistency
Литература:
Lectures on Stochastic Programming: Modeling and Theory (MPS-SIAM Series on Optimization)
Alexander Shapiro, Darinka Dentcheva, Andrzej Ruszczynski

Материалы: sp_moscow2013_1.pdf (421.5 Kb)

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2018