RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
6 ноября 2013 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-10
 


Суммы независимых псевдопуассоновских процессов и их сходимость к $\alpha$-устойчивым и дробным процессам Орнштейна-Уленбека-Леви

О. В. Русаков

Санкт-Петербургский государственный университет, математико-механический факультет
Материалы:
Adobe PDF 237.5 Kb

Количество просмотров:
Эта страница:173
Материалы:44
Youtube Video:





Аннотация: Псевдопуассоновские процессы описаны в главе X знаменитой монографии В.Феллера (т.2) как субординация, применённая пуассоновским процессом к независимой от него марковской последовательности случайных величин. Мы рассмотрим суммы таких независимых псевдопуассоновских процессов, для которых подчинённая последовательность состоит из независимых одинаково распределённых случайных величин из области притяжения к симметричному $\alpha$-устойчивому закону, включая и гауссовский случай. При различных распределениях суммарной интенсивности ведущих пуассоновских процессов мы получаем предельные процессы, описанные в моделях "телеком-процессов" (И.Кай, М.С.Такку, Л.Вольперт), названные авторами $\alpha$-устойчивыми и дробными процессами Орнштейна-Уленбека-Леви. В докладе предполагается обсуждение приложений исследуемого объекта к моделям процентных ставок.

Материалы: rusakov_sums_of_independent_pseudopoissonian_processes_and_their_convergence.pdf (237.5 Kb)

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017