RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
13 ноября 2013 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-10
 


Тяжелые хвосты, экстремумы и кластеры линейных стохастических рекуррентных последовательностей

А. А. Голдаева

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Материалы:
Adobe PDF 1.0 Mb

Количество просмотров:
Эта страница:212
Материалы:36
Youtube Video:





Аннотация: В диссертации рассмотрены линейные стохастические рекуррентные последовательности первого порядка. Введен новый класс распределений, называемых броуновскими смесями, и изучены их свойства. Предложен новый подход к линейным стохастическим рекуррентным последовательностям, связанный с рассмотрением процесса, удовлетворяющего стохастическому дифференциальному уравнению, наблюдаемого через случайные промежутки времени. Найдены различные границы экстремального индекса для случая броуновских смесей. Доказана теорема о непрерывной зависимости хвостового и экстремального индексов, а также распределений размеров кластеров от распределений коэффициентов. Получены точные результаты в случае троичного и обобщенного лапласовского распределений. Рассмотрено обобщение хвостового и экстремального индексов на многомерный случай с приложениями к векторно-матричным стохастическим уравнениям.

Материалы: goldaeva_heavy_tails_extremes_and_clusters_of_linear_stochastic_recursive_sequences.pdf (1.0 Mb)

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017