RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Стохастический анализ в задачах
23 ноября 2013 г. 11:00, г. Москва, Большой Власьевский переулок, дом 11
 


О некоторых методах решения задачи регрессии

М. Г. Беляев

Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН, г. Москва
Материалы:
Adobe PDF 480.4 Kb

Количество просмотров:
Эта страница:137
Материалы:39

Аннотация: В первой части доклада будет рассказано о методе L1 пенализации в задаче линейной регрессии. Акцент будет сделан на решении задачи оптимизации, возникающей в рамках этого подхода. Будет представлены: метод LARS (least angle regression), позволяющий найти коэффициенты регрессии сразу для всех значений параметра регуляризации; метод покоординатного спуска, решающий задачу существенно быстрее общих методов выпуклой оптимизации, и "сильные правила" (Strong rules), дополнительно уменьшающие время вычисления за счет отбрасывания некоторых признаков.
Вторая часть доклада будет посвящена нескольким нелинейным методам, которые предназначены для выборок большого объема как со случайным планом эксперимента, так и с факторным планом.

Материалы: abstract_belyaev.pdf (480.4 Kb)

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020