RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
4 декабря 2013 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-10
 


О критериях согласия для случайных процессов

Ю. А. Кутоянц

Université du Maine
Материалы:
Adobe PDF 163.6 Kb

Количество просмотров:
Эта страница:150
Материалы:28
Youtube Video:





Аннотация: Критерии согласия занимают особое место в задачах статистики. Они позволяют ответить на вопрос насколько хорошо выбранная вероятностная модель соответствует наблюдаемым данным. Эти критерии относительно хорошо изучены в случае независимых наблюдений и временных рядов. Представляемая работа посвящена созданию и изучению критериев согласия для случайных процессов наблюдаемых в "непрерывном времени". Мы рассматриваем три класса процессов: диффузионные процессы с малым шумом, эргодические диффузионные процессы и неоднородные процессы Пуассона. Предполагается, что при основной гипотезе эти процессы принадлежат некоторым известным параметрическим классам, и задача заключается в построении тестов, чьи статистики имеют предельные распределения, не зависящие от этих классов. Заметим, что модели диффузионных и неоднородных пуассоновских процессов широко используются в различных прикладных задачах и, в частности, в задачах эконометрики и финансовой математики.

Материалы: kutoyants_on_goodness_of_fit_tests_for_stochastic_processes.pdf (163.6 Kb)

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017