RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
11 декабря 2013 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-10
 


Интегральные инварианты стохастических систем: ядра инвариантов и их применение

Е. В. Карачанская (Чалых)

Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск
Материалы:
Adobe PDF 763.3 Kb

Количество просмотров:
Эта страница:182
Материалы:27
Youtube Video:





Аннотация: Стохастические системы, представленные стохастическими дифференциальными уравнениями Ито с винеровскими и пуассоновскими возмущениями (СДУ Ито), обладают инвариантными функционалами. Такие функционалы определяются интегралами, связанными с решениями СДУ Ито, и приводят к рассмотрению неслучайных и случайных функций, которые называются ядрами этих инвариантов. Ядра интегральных инвариантов, в свою очередь, могут быть определены как решения СДУ Ито в частных производных. В докладе будет продемонстрировано, как уравнения для ядер позволяют получить уравнения Колмогорова, обобщенную формулу Ито-Вентцеля, исследовать вопрос о существовании первого и стохастического первого интеграла для СДУ Ито и определить для них необходимые и достаточные условия для их существования, а также сформулировать и продемонстрировать метод решения задачи построения программных управлений с вероятностью единица (PCP1) для стохастических систем при наличии возмущений, соизмеримых с параметрами, характеризующими системы.

Материалы: karachanskaya_integral_invariants_of_stochastic_systems_the_kernel_functions_of_the_invariants_and_their_application.pdf (763.3 Kb)

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017