RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Семинар лаборатории ПреМоЛаб
5 февраля 2014 г. 17:00, г. Москва, Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН (Б. Каретный пер., 19, метро «Цветной бульвар»), ауд. 615
 


Convergent subgradient methods for nonsmooth convex minimization

Ю. Е. Нестеров

Université Catholique de Louvain
Материалы:
Adobe PDF 1.5 Mb

Количество просмотров:
Эта страница:259
Материалы:61
Youtube Video:





Аннотация: In this talk, we present new subgradient methods for solving nonsmooth convex optimization problems. These methods are the first ones, for which the whole sequence of test points is endowed with the worst-case performance guarantees. The methods are derived from a relaxed estimating sequences condition, and ensure reconstruction of an approximate primal-dual optimal solution. Our methods are applicable as efficient real-time stabilization tools for potential systems with infinite horizon. As an example, we consider a model of privacy-respecting taxation, where the center has no information on the utility functions of the agents. Nevertheless, by a proper taxation policy, the agents can be forced to apply in average the socially optimal strategies. Preliminary numerical experiments confirm a high efficiency of the new methods.

Материалы: newsgbm.pdf (1.5 Mb)

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019