Семинары
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары






Математический кружок
8 февраля 2014 г. 15:30, г. Долгопрудный, 115 КПМ МФТИ
 


Algorithmic models of market equilibrium

Ю. Е. Нестеров

Université Catholique de Louvain
Материалы:
Adobe PDF 1.3 Mb

Количество просмотров:
Эта страница:232
Материалы:39
Youtube Video:





Аннотация: In this talk, we suggest a new framework for constructing mathematical models of market activity. Contrary to the majority of the classical economical models (e.g. Arrow-Debreu, Walras, etc.), we get a characterization of general equilibrium of the market as a saddle point in a convex-concave game. This feature significantly simplifies the proof of existence theorems and construction of the adjustment processes both for producers and consumers. Moreover, we argue that the unique equilibrium prices can be characterized as a limiting point of some simple price dynamics. In our model, the equilibrium prices have natural explanation: they minimize the total excessive revenue of the market's participants. Due to convexity, all our adjustment processes have unambiguous behavioral and algorithmic interpretation. From the technical point of view, the most unusual feature of our approach is the absence of the budget constraint in its classical form. This is a joint work with V.Shikhman.

Материалы: algmarketbm.pdf (1.3 Mb)

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021