RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Семинар отдела дискретной математики МИАН
12 марта 2009 г. 15:00, г. Москва, МИАН, комн. 511 (ул. Губкина, 8)
 


Large deviations for branching processes in random environment

C. Boeinghof

Количество просмотров:
Эта страница:29

Аннотация: We generalize a result by Kozlov on large deviations of branching processes $(Z_n)$ in an i.i.d. random environment. Under the assumption that the offspring distributions have at most geometric tails, we derive an upper bound for the tail probabilities. Under mild regularity of the associated random walk $S$, the asymptotics of $\mathsf{P}(Z_n\geq e^{\theta n})$ is—on a logarithmic scale—completely determined by a convex function $\Gamma$ depending on properties of the associated random walk. In many cases $\Gamma$ is identical with the rate function of $(S_n)$. However, if the associated random walk has a strong negative drift, the asymptotics of $\mathsf{P}(Z_n\geq e^{\theta n})$ and $\mathsf{P}(S_n\geq \theta n)$ are different for small $\theta$.

Язык доклада: английский

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017