RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
12 февраля 2014 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 12-24
 


О потраекторно-детерминированном подходе в задаче стохастического оптимального управления

Н. С. Исмагилов, Ф. С. Насыров

Уфимский государственный авиационный технический университет

Количество просмотров:
Эта страница:82
Материалы:55

Аннотация: В докладе рассматриваются задачи оптимального управления стохастическими дифференциальными уравнениями. Авторами предложен новый метод исследования таких задач, который позволяет свести стохастические задачи к потраекторно-детерминированным. Основным преимуществом потраекторного подхода является возможность применения классических детерминированных методов решения задач оптимизации.
В частности, доказано, что задачи с управлением, воздействующим только на коэффициент сноса, могут быть сведены к классическим детерминированным задачам оптимального управления обыкновенными дифференциальными уравнениями. Предложен способ построения неупреждающих решений данной детерминированной задачи. Далее, метод обобщен на задачи с линейно управляемым коэффициентом диффузии. Доказано, что они могут быть сведены к детерминированным задачам оптимального импульсного управления. Для задач с импульсным управлением также предложен способ построения неупреждающих решений.
Предложенные методы применяются для решения стохастических задачи инвестирования и потребления и задачи оптимального управления производством.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017