RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Семинар отдела дискретной математики МИАН
10 марта 2009 г. 16:00, г. Москва, МИАН, комн. 511 (ул. Губкина, 8)
 


Path decompositions for Markov processes

G. D. Kersting

Франкфуртский ун-т

Количество просмотров:
Эта страница:28

Аннотация: Paths decompositions of Markov processes have been studied in various instances, beginning with David Williams' decomposition of Brownian motion with drift. We prove a general result for strong Markov processes $X$ possessing a positive harmonic function $h$. The paths of $X$ are split into the parts before and after the moment, when $h(X)$ takes its maximum for the first time. The results are explained for continuous processes as well as general Markov processes and exemplified by a general version of Williams' result, killed Brownian motion, a last exit decomposition for Brownian motion and a decomposition for space-time Brownian bridge.

Язык доклада: английский

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017