RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
26 февраля 2014 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 12-24
 


Об экстремальных значениях гауссовского хаоса: метод Лапласа

Д. А. Коршуновa, В. И. Питербаргb

a Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН, г. Новосибирск
b Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет
Материалы:
Adobe PDF 454.1 Kb
Adobe PDF 199.2 Kb

Количество просмотров:
Эта страница:84
Материалы:32

Аннотация: Пусть $\xi$$d$-мерный гауссовский случайный вектор и $h(\cdot)$ — вещественнозначная однородная функция положительной степени. В докладе обсуждается поведение распределения больших значений гауссовского хаоса $h(\xi)$. Важными примерами гауссовского хаоса являются произведение координат, квадратичная форма и детерминант случайной матрицы. Используя асимптотический метод Лапласа, мы исследуем субэкспоненциальность и другие асимптотические поведения распределения хвоста случайной величины $h(\xi)$, а также его плотности. При этом, даже в случае изучения квадратичных форм, «классический» метод Лапласа, когда максимум фазы достигается в единственной точке, становится неприменим. Будет рассмотрено, как можно обобщить этот метод на случай достижения фазой максимума на некотором многообразии положительной размерности. Будут обсуждаться также другие методы исследования хвоста распределения гауссовского хаоса.
Работа выполнена совместно с Энкелейдом Хашорвой, университет г. Лозанны.

Материалы: presentation_26.02.14.pdf (454.1 Kb), 26.02.14.pdf (199.2 Kb)

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017