RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
11 февраля 2009 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
 


Физические экстремумы гауссовких процессов

В. И. Питербарг

Количество просмотров:
Эта страница:91

Аннотация: Теория экстремумов траекторий гауссовких процессов достаточно хорошо развита в направлении вычисления асимптотического поведения вероятности превышения траекторией неограниченно растущего уровня, то есть вероятности высокого выброса. Если выброс произошел, то длится он очень короткое время, траектория стремится быстро вернуться обратно под уровень. Если моделируется физический процесс, скажем, при оценивании надежности и безопасности технической системы и нас волнует выход траектории за критический уровень, то, скорее всего, важными являются длительные выбросы, когда траектория достаточно долго находится над уровнем. Долгое время хорошо оценить вероятности таких «физических» выбросов не удавалось.
В докладе будет рассказано, как находить точную асимптотику вероятности выброса гауссовского стационарного процесса, какая у него типичная продолжительность, как находить асимптотику логарифма вероятности высокого выброса произвольного гауссовского процесса, и, наконец, как удалось во многих интересных случаях найти точную асимптотику вероятности физического выброса за высокий уровень.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017