RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Стохастический анализ в задачах
26 апреля 2014 г. 14:00, г. Москва, Большой Власьевский переулок, дом 11
 


Неравенства концентрации для метода экспоненциального взвешивания

Г. К. Голубев

Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН, г. Москва

Количество просмотров:
Эта страница:227
Youtube Video:





Аннотация: Основная проблема, возникающая при идентификации статистических моделей большой размерности, связана с тем, что априорная информация о параметрах, описывающих модель, как правило, бывает известна только частично. Один из возможных подходов к решению задач с частично известной априорной информацией основан на методе экспоненциального взвешивания. Этот метод вычисляет выпуклую комбинацию статистических оценок из заданного семейства, которая теоретически должна иметь риск близкий к риску наилучшей оценки в семействе. В докладе приводятся и обсуждаются неасимптотические неравенства, контролирующие отклонения риска экспоненциального взвешивания от риска наилучшей оценки.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020