RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
22 октября 2008 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
 


О двух подходах к когерентному риск вкладу

Д. В. Орлов

Количество просмотров:
Эта страница:53

Аннотация: В докладе сравниваются два подхода к оценке риск вклада для когерентных мер риска. А именно,
  • прямой риск вклад
    $$ \rho^d(X;Y)=\lim_{\varepsilon\downarrow 0}\frac{\rho(Y+\varepsilon X)-\rho(Y)}{\varepsilon}, $$
    где $\rho$ — когерентная мера риска;
  • линейный риск вклад, определяемый через набор аксиом, одна из которых — линейность по первому аргументу.
Дается представление обоих риск вкладов для когерентной меры $\textrm{MINV@R}_N$, определяемой как
$$ \textrm{MINV@R}_N(X)=-E\min\{ X_1,…,X_N\}, $$
где $X_1,…,X_N$ — независимые копии $X$.
Также изучается асимптотическое поведение двух различных эмпирических оценок для меры риска $\textrm{MINV@R}_N$.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017