RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
28 мая 2014 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 12-24
 


Неаддитивные задачи об оптимальной остановке для стационарных диффузий

А. А. Каменов

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Материалы:
Adobe PDF 548.8 Kb

Количество просмотров:
Эта страница:43
Материалы:24

Аннотация: Доклад посвящен решению задачи об оптимальной остановке процесса относительно его абсолютного максимума. Задачи такого типа возникают при поиске цены русского опциона, а также исследовании инвестиционных стратегий, в частности, "покупай и держи". Будет дан краткий обзор имеющихся результатов и представлено исследование, обобщающее их на случай произвольной стационарной диффузии, а также произвольной функции, оценивающей расстояние до максимума. В частности, показано, что в случае конечного временного горизонта задачу со свободной границей удаётся решить с использованием теорем, используемых в эконометрике.

Материалы: presentation.pdf (548.8 Kb)

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017