Семинары
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары






19 июня 2014 г., Fourth IMS-FPS Workshop 2014, Sydney, Australia, July 2-6, 2014  


Changepoint detection problems on a finite interval

A. N. Shiryaev, M. V. Zhitlukhin

Steklov Mathematical Institute of Russian Academy of Sciences
Видеозаписи:
Flash Video 121.4 Mb
Flash Video 727.0 Mb
MP4 121.4 Mb
Материалы:
Adobe PDF 180.2 Kb

Количество просмотров:
Эта страница:389
Видеофайлы:154
Материалы:88

A. N. Shiryaev, M. V. Zhitlukhin


Видео не загружается в Ваш браузер:
  1. Проверьте с Вашим администратором, что из Вашей сети разрешены исходящие соединения на порт 8080
  2. Сообщите администратору портала о данной ошибке

Аннотация: We consider several settings of changepoint detection problems for Brownian motion and diffusion processes. A changepoint is an unknown moment of time when parameters (e.g. the drift) of the observable process change. We do not know exactly when it happens, but can detect it through changes in the behavior of the process.
We will be interested in changepoint detection problems when the changepoint takes values in a finite interval, which turns out to be a more difficult setting than when it is unbounded. For these problems we obtain analytical solutions for particular penalty criteria. It will be also shown how this theory can be applied in finance to construct trading strategies.

Материалы: slides.pdf (180.2 Kb)

Язык доклада: английский

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021