RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
15 октября 2008 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
 


Многомерные когерентные меры риска и их применение к решению задач финансовой математики

А. В. Куликов

Количество просмотров:
Эта страница:132

Аннотация: Предзащита кандидатской диссертации, научный руководитель – чл.-корр. РАН, проф. А. Н. Ширяев.
В докладе рассматриваются многомерные когерентные меры риска. Предложенный подход учитывает риски, связанные с операционными издержками. Отметим, что впервые рассматривается случай случайного конуса обменных курсов, т.е. также учитывается риск, связанный с изменением обменных курсов. Для многомерных когерентных мер риска доказаны теоремы о представлении. Рассматриваются два применения многомерных когерентных мер риска: для решения задачи о распределении капитала и определения риск-вклада в многомерном случае.
Во второй части доклада рассматривается применение многомерных когерентных мер риска к нахождению цен платежных поручений. А именно, изучается ценообразование, основанное на понятии отсутствия хороших сделок (No Good Deals, NGD). Рассматривается динамическая модель для обменных курсов, для которой находятся множества справедливых цен платежных поручений. Введены понятия верхней и нижней цен вдоль направления, а также суб- и суперхеджирующих стратегий вдоль этого же направления, и рассмотрены примеры для их нахождения.
В третьей части доклада рассматриваются различные многомерные обобщения одной из наиболее важных мер риска — Хвостового V@R. Предложено три различных подхода. Рассмотрены некоторые финансовые ситуации, в которых эти подходы дают разный результат, и изучены условия, при которых они совпадают. Введено важное свойство согласованности с пространством. Различные обобщения Хвостового V@R исследованы на предмет того, являются ли они согласованными с пространством, инвариантными по распределению или нет. Также рассмотрено три многомерных аналога Взвешенного V@R.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017