RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
16 апреля 2008 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
 

Ломоносовские чтения


Последовательностные процессы в задаче о разладке линейных и нелинейных авторегрессионных схем

М. В. Болдин, И. Г. Эрлих

Количество просмотров:
Эта страница:39

Аннотация: Рассматриваются две родственные задачи о «дрейфе» параметров линейных и нелинейных временных рядов, задаваемых стохастическими разностными уравнениями. Вот первая из них. При гипотезе наблюдаемые $u_t$, $t=1,…,n$, порождаются произвольной $\mathrm{ARMA}(p,q)$ моделью, с вектором неизвестных параметров $c$ из $R^{p+q}$. При альтернативе наблюдаемые порождаются моделью типа ARMA, но с вектором параметров, зависящих от времени $c+n^{-1/2}*c_{tn}$. Это мы и называем «дрейфом» параметров. Тестовая статистика интегрального вида основана на последовательном остаточном процессе, для которого установлена слабая сходимость в $D^{p+q}[0,1]$ при гипотезе и при альтернативе. Замечательно, что при гипотезе слабые пределы оказываются свободными от параметров модели. Вторая и родственная задача поставлена и решена для произвольной ARCH модели.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017