RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








28 июня 2018 г. 14:00–15:00, Key Laboratory of Mathematical Economics and Quantitative Finance, Peking University  


Probability Distributions: Moment Analysis

J. Stoyanov

University of Newcastle
Материалы:
Adobe PDF 265.9 Kb

Количество просмотров:
Эта страница:36
Материалы:6

Аннотация: We deal with random variables and their distributions, discrete or continuous, assuming their all moments are finite. Such a distribution is either uniquely determined by its moments ($M$-determinate), or it is non-unique ($M$-indeterminate). We focus on recent developments and give checkable conditions allowing to decide if a distribution is $M$-determinate or $M$-indeterminate. We analyze nonlinear Box-Cox transformations of random data and their M-determinacy. New results will be reported to cover distributions of random variables, vectors and the solutions of SDEs. The M-determinacy is important for both theory and applications in other areas, including Financial Mathematics.

Материалы: abstract.pdf (265.9 Kb)

Язык доклада: английский

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2018