RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
19 апреля 2019 г. 18:00–20:00, г. Санкт-Петербург, ПОМИ, ауд. 311 (наб. р. Фонтанки, 27)
 


Неравенства Буркхолдера-Дэвиса-Ганди в бесконечномерных пространствах

И. С. Ярославцев

Количество просмотров:
Эта страница:91

Аннотация: В 1970х годах Буркхолдер, Дэвис и Ганди показали следующее неравенство, которое связывает моменты мартингала с его квадратичной вариацией:
$$ \mathbb E \sup_{t\geq 0} |M_t|^p \eqsim_{p} \mathbb E [M]_{\infty}^{p/2},\;\;\;\; p\geq 1, $$
где $M$ – это мартингал, а $[M]$ – его квадратичная вариация. Цель доклада – обобщить эти неравенства на мартингалы со значениями в банаховых пространствах. Это позволит нам получить точные оценки для моментов векторозначных стохастических интегралов, взятых по общему мартингалу.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019