RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
5 июля 2019 г. 18:00–20:00, г. Санкт-Петербург, ПОМИ, ауд. 311 (наб. р. Фонтанки, 27)
 


Some extreme value problems in Lévy-Brownian motion

Жульен Рандон-Фурлинг

Количество просмотров:
Эта страница:109

Аннотация: This talk will present recent results and open questions pertaining to extreme value problems in Brownian motion and more general Lévy processes. First, I will focus on the number of facets on the boundary of the convex hull of d-dimensional Brownian an Lévy motion. Then I will discuss two problems related to first passage times and lead changes for the supremum processes of one-dimensional Brownian and Lévy processes. The emphasis of the talk will be on the use of path-decomposition and path-transformation techniques, and on distribution-free results that may be obtained in this way.

Язык доклада: английский

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019