RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
11 октября 2019 г. 18:00–20:00, г. Санкт-Петербург, ПОМИ, ауд. 311 (наб. р. Фонтанки, 27)
 


Characterization of Probability Distributions Via Semi-Invariants and/or Moments

Й. Стоянов

Количество просмотров:
Эта страница:79

Аннотация: While “All roads lead to Rome”, it is even more true that “Several important roads in Modern Probability Theory originate from works by P.L. Chebyshev and A.A. Markov”. Thus traditionally the moments of a distribution, and historically later, the semi- invariants (cumulants), are involved in both to characterize the distribution uniquely and use such a property to establish limit theorems. Some results, perhaps new and not so well- known, will be reported. It will be shown, based entirely on the semi-invariants, that centred and normalized sums of a specific sequence of independent and bounded random variables converge in distribution to a bounded random variable, not as one may expect, to a normal random variable. Recent general results on the moment uniqueness or non-uniqueness of both absolutely continuous and discrete distributions will be presented. A few open questions will be outlined, hoping this to be followed by discussions and welcomed suggestions.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019