RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
8 ноября 2019 г. 18:00–20:00, г. Санкт-Петербург, ПОМИ, ауд. 311 (наб. р. Фонтанки, 27)
 


Информационный подход к отбору значимых признаков

А. Кожевин

Количество просмотров:
Эта страница:61

Аннотация: В настоящее время необходимость применения методов анализа данных и отбора значимых признаков возникает в самых различных областях: от медицины и биологии до финансов и маркетинга. Для удаления из данных избыточных и шумовых признаков может быть использован информационный подход, который основан на применении совместной информации и энтропии для оценивания степени зависимости между случайными величинами.
Доклад будет посвящен основным свойствам совместной информации и её оценкам в смешанной модели (модели зависимости дискретной случайной величины от абсолютно непрерывного вектора), в том числе оценке, предложенной в работе A.Bulinski and A.Kozhevin (2019). Для каждой из них приводятся условия асимптотической несмещённости и $L_2$-состоятельности, а также результаты численных экспериментов, позволяющих сравнить оценки между собой.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019