RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Общеинститутский семинар «Коллоквиум МИАН»
14 ноября 2019 г. 15:30–17:30, г. Москва, конференц-зал МИАН (ул. Губкина, 8)
 


О математических методах расчета финансовых контрактов

А. В. Мельников

University of Alberta
Видеозаписи:
MP4 3,041.6 Mb
MP4 1,574.8 Mb

Количество просмотров:
Эта страница:191
Видеофайлы:39
Youtube Video:

А. В. Мельников
Фотогалерея


Видео не загружается в Ваш браузер:
  1. Установите Adobe Flash Player    

  2. Проверьте с Вашим администратором, что из Вашей сети разрешены исходящие соединения на порт 8080
  3. Сообщите администратору портала о данной ошибке



Аннотация: Расчет цен финансовых контрактов, называемых также производными ценными бумагами, опционами и т.д., представляет собой одну из главных областей исследования в современных математических финансах. Поэтому любые значимые исследования в этой сфере представляются в достаточной степени обоснованными и актуальными.
Цель настоящего доклада состоит в том, чтобы представить несколько современных подходов для решения задач в этой области. Наше представление этих подходов направлено на более широкую аудиторию по сравнению с экспертами, непосредственно работающими в математических финансах, и может представлять собой источник задач для исследований в сопутствующих математических дисциплинах. В докладе будут развиты элементы теории расчета опционов, основанной на идее пополнения финансовых рынков, дающей описание цен опционов через эти пополнения и представляющей альтернативу стандартному описанию через риск-нейтральные меры.
Будет представлен также другой, аппроксимационный, подход к расчету финансовых контрактов посредством применения доминантных теорем для случайных процессов, что приводит к достаточно точным оценкам цен опционов. В докладе будет затронут вопрос о частичном, или несовершенном, хеджировании (квантильное и CVaR-хеджирование) как об еще одном эффективном методе расчета финансовых контрактов, имеющем применения в области страхования и финансового контроля. Эти методы основываются на понятиях функции потерь, происходящем из математической статистики, и мер риска, интенсивно развиваемых в современных математических финансах. Определенное внимание будет уделено оцениванию параметров моделей финансового рынка. В частности, будет показано, какие эффекты возникают при оценивании волатильности и как при этом оказываются востребованными регуляризационные методы уравнений в частных производных. Наконец, в докладе мы коснемся вопроса, как моделировать и рассчитывать финансовые контракты на финансовых рынках, отличных от классической модели Блэка и Шоулса. Будет показано, как это может быть осуществлено посредством обобщения вероятностных распределений цен акций с помощью техники ортогональных полиномов.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019