RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Общероссийский семинар по оптимизации
15 июля 2020 г. 17:00, Москва, Онлайн
 


Complexity analysis framework of adaptive optimization methods via martingales

K. Scheinberg
Материалы:
Adobe PDF 575.0 Kb

Количество просмотров:
Эта страница:84
Материалы:6
Youtube Video:





Аннотация: We will present a very general framework for unconstrained adaptive optimization which encompasses standard  methods such as line search and trust region that use stochastic function measurements and derivatives. In particular, methods that fall in this framework retain  desirable practical features such as step acceptance criterion, trust region adjustment and ability to utilize second order models and enjoy the same convergence rates as their deterministic counterparts. The assumptions on stochastic derivatives  are weaker than those standard in the literature, in that they are robust with respect to the presence of outliers. The framework is based on bounding the expected stopping time of a stochastic process, which satisfies certain assumptions. Thus this framework provides strong convergence analysis  under weaker conditions than alternative approaches in the literature. We will conclude with  a discussion about some interesting open questions.

Материалы: moscow2020.pdf (575.0 Kb)

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020