RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Стохастический анализ в задачах
29 сентября 2012 г. 12:00–14:15, г. Москва, Большой Власьевский переулок, дом 11
 


Современные методы Монте-Карло и оптимизации для решения задач оптимальной остановки в финансовой математике (часть 3.1)

Д. В. Беломестный

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Количество просмотров:
Эта страница:132
Youtube Video:





Аннотация: Такие задачи финансовой математики как вычисление цен Американских опционов сводятся к решения многомерных задач оптимальной остановки, которые из-за большой размерности могут быть решены только с использованием методов Монте-Карло. В курсе будут изложены современные подходы для численного решения многомерных задач оптимальной остановки основанные на методе Монте-Карло и использующие оптимизацию. Будут представлены различные алгоритмы, а также теоретические результаты касающиеся их сходимости. Затем мы обсудим применение этих алгоритмов к конкретным задачам финансовой математики и завершим курс кратким обзором литературы.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020