RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
 
Кузнецов Дмитрий Феликсович

Публикаций: 93 (91)
в MathSciNet: 27 (26)
в zbMATH: 21 (21)
в Web of Science: 3 (3)
в Scopus: 18 (18)
Цитированных статей: 7
Ссылок в Math-Net.Ru: 5
Ссылок в Scopus: 16

Статистика просмотров:
Эта страница:7335
Страницы публикаций:779
Полные тексты:227
Списки литературы:19
Кузнецов Дмитрий Феликсович
доктор физико-математических наук (2002)
Специальность ВАК: 05.13.18 (математическое моделирование, численные методы и комплексы программ)
Дата рождения: 24.04.1970
Телефон: 552 67 50
E-mail:
Сайт: http://www.sde-kuznetsov.spb.ru
Ключевые слова: повторный стохастический интеграл Ито, повторный стохастический интеграл Стратоновича, стохастическое дифференциальное уравнение Ито, стохастическое разложение Тейлора-Ито, стохастическое разложение Тейлора-Стратоновича, обобщенный кратный ряд Фурье, кратный ряд Фурье-Лежандра, среднеквадратическая аппроксимация повторных стохастических интегралов, сильные численные методы высоких порядков точности для стохастических дифференциальных уравнений Ито, численное моделирование стохастических систем.
Коды УДК: 519.2, 519.21, 519.6, 517.521, 517.521.5, 517.586, 519.85
Коды MSC: 60H10, 60H35, 65C30, 60H05, 42B05, 42C10

Основные темы научной работы

$\ \bullet$ Применение метода Фурье к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений Ито. В частности, применение обобщенных кратных рядов Фурье по различным полным ортонормированным системам функций в пространстве $L_2([t, T]^k);$ $k\in N$ к разложениям и среднеквадратическим аппроксимациям повторных стохастических интегралов Ито и Стратоновича вида: $$ \int\limits_t^T\psi_k(t_k) \ldots \int\limits_t^{t_{2}} \psi_1(t_1) d{\bf W}_{t_1}^{(i_1)}\ldots d{\bf W}_{t_k}^{(i_k)},\ \ \ \int\limits_t^T\psi_k(t_k) \ldots \int\limits_t^{t_{2}} \psi_1(t_1) \circ d{\bf W}_{t_1}^{(i_1)}\ldots \circ d{\bf W}_{t_k}^{(i_k)}, $$ где $\psi_l(\tau):\ \Re^1\to\Re^1,$ $\psi_l(\tau)\in C_{[t, T]}$ $(l=1,\ldots,k),$ ${\bf W}(\tau,\omega)\stackrel{def}{=}{\bf W}_{\tau}$ $-$ $m$-мерный винеровский процесс c независимыми компонентами $\ {\bf W}_{\tau}^{(i)}$ $(i=1,\ldots,m)\ $ и $\ {\bf W}_{\tau}^{(0)}\stackrel{def}{=}\tau;\ $ $i_1,\ldots,i_k=0,\ 1,\ldots,m.$

$\ \bullet$ Стохастические разложения Тейлора (так называемые унифицированные разложения Тейлора-Ито и Тейлора-Стратоновича).

$\ \bullet$ Сильные численные методы достаточно высоких порядков точности $(1.5,\ 2.0,\ 2.5,\ 3.0,\ ... )$ для стохастических дифференциальных уравнений Ито с многомерным и неаддитивным шумом.

$\ \bullet$ Различные типы стохастических интегралов и их свойства.

$\ \bullet$ Численное моделирование линейных и нелинейных стохастических систем.

Научная биография:

Кандидат физико-математических наук (1996), доктор физико-математических наук (2002), c 1996 года работает на кафедре "Высшая математика" Санкт-Петербургского Политехнического Университета Петра Великого, с 2005 года в должности професcора, автор монографий по численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений Ито и сильной аппроксимации повторных стохастических интегралов Ито и Стратоновича.

   
Основные публикации:
  1. Кузнецов Д.Ф., “Стохастические Дифференциальные Уравнения: Теория и Практика Численного Решения. С Программами в Среде MatLab”, 5-е издание (переработанное и дополненное), Электронный Журнал "Дифференциальные Уравнения и Процессы Управления", 2017, № 2, 1000 (A.1–A.1000) с. http://www.math.spbu.ru/diffjournal/pdf/kuznetsov_book3.pdf, дополнительная ссылка: http://sde-kuznetsov.spb.ru/downloads/5_ed_kuz_2017.pdf  crossref  mathscinet  zmath  zmath  elib
  2. Dmitriy F. Kuznetsov, “Multiple Ito and Stratonovich Stochastic Integrals: Fourier-Legendre and Trigonometric Expansions, Approximations, Formulas”, Electronic Journal “Differential Equations and Control Processes”, 2017, no. 1, 385 (A.1–A.385) pp. http://www.math.spbu.ru/diffjournal/pdf/kuznetsov_book2.pdf (in English)  crossref  mathscinet  zmath  elib
  3. Кузнецов Д.Ф., Стохастические Дифференциальные Уравнения: Теория и Практика Численного Решения. С Программами в Среде MatLab. 4-e издание (исправленное и дополненное), Издательство Политехнического Университета, Санкт-Петербург, 2010, XXX+786 с. http://www.sde-kuznetsov.spb.ru/downloads/4_ed_kuz.pdf  crossref  mathscinet  zmath  elib
  4. Кузнецов Д.Ф., Стохастические Дифференциальные Уравнения: Теория и Практика Численного Решения. С Программами в Среде MatLab. 3-e издание (исправленное и дополненное), Издательство Политехнического Университета, Санкт-Петербург, 2009, XXXIV+768 с. http://www.sde-kuznetsov.spb.ru/downloads/3_ed_kuz.pdf  crossref  mathscinet  zmath  elib
  5. Кузнецов Д.Ф., Стохастические Дифференциальные Уравнения: Теория и Практика Численного Решения. С Программами в Среде MatLab. 2-e издание (исправленное и дополненное), Издательство Политехнического Университета, Санкт-Петербург, 2007, XXXII+770 с. http://www.sde-kuznetsov.spb.ru/downloads/2_ed_kuz.pdf  crossref  mathscinet  zmath  elib

http://www.mathnet.ru/rus/person34602
http://scholar.google.com/citations?user=HB2cBusAAAAJ&hl=ru
http://zbmath.org/authors/?q=ai:kuznetsov.dmitriy-feliksovich
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/http://www.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/650458
http://elibrary.ru/author_items.asp?spin=6041-1626
ИСТИНА http://istina.msu.ru/workers/78945709
http://orcid.org/0000-0001-5747-1282
http://www.researcherid.com/rid/R-3032-2017
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7101858544
https://www.researchgate.net/profile/Dmitriy_Kuznetsov
http://arxiv.org/a/kuznetsov_d_1

Полный список публикаций:
| по годам | по типам | по числу цитирований | научные публикации | общий список |



   2018
1. Dmitriy F. Kuznetsov, Exact Calculation of Mean-Square Error of Approximation of Multiple Ito Stochastic integrals for the Method, Based on the Multiple Fourier Series, 2018 (Published online) , 19 pp., arXiv: 1801.01079  crossref  adsnasa  elib
2. Dmitriy F. Kuznetsov, Expansion of Multiple Stratonovich Stochastic Integrals of Arbitrary Multiplicity, Based on Generalized Repeated Fourier Series, Converging Pointwise, 2018 (Published online) , 23 pp., arXiv: 1801.00784  crossref  adsnasa  elib
3. Dmitriy F. Kuznetsov, Expansion of Triple Stratonovich Stochastic Integrals, Based on Generalized Multiple Fourier Series, Converging in the Mean: General Case of Series Summation, 2018 (Published online) , 26 pp., arXiv: 1801.01564  crossref  adsnasa  elib
4. Dmitriy F. Kuznetsov, Expansion of Multiple Stratonovich Stochastic Integrals of Multiplicity 2, Based on Double Fourier-Legendre Series, Summarized by Prinsheim Method, 2018 (Published online) , 21 pp., arXiv: 1801.01962  crossref  adsnasa  elib
5. Dmitriy F. Kuznetsov, The Hypothesis About Expansion of Multiple Stratonovich Stochastic Integrals of Arbitrary Multiplicity, 2018 (Published online) , 14 pp., arXiv: 1801.03195  crossref  adsnasa  elib
6. Dmitriy F. Kuznetsov, Theorems About Integration Order Replacement in Multiple Ito Stochastic Integrals, 2018 (Published online) , 21 pp., arXiv: 1801.04634  crossref  adsnasa  elib
7. Dmitriy F. Kuznetsov, Direct Combined Approach for Expansion of Multiple Stratonovich Stochastic Integrals of Multiplicities 2–4, Based on Generalized Multiple Fourier Series, 2018 (Published online) , 22 pp., arXiv: 1801.05654  crossref  adsnasa  elib
8. Dmitriy F. Kuznetsov, Expansion of Multiple Stochastic Integrals According to Martingale Poisson Measures and According to Martingales, Based on Generalized Multiple Fourier Series, 2018 (Published online) , 20 pp., arXiv: 1801.06501  crossref  adsnasa  elib
9. Dmitriy F. Kuznetsov, Application of the Direct Combined Approach to Expansion of Double Stratonovich Stochastic Integrals, 2018 (Published online) , 9 pp., arXiv: 1801.07248  crossref  adsnasa  elib
10. Dmitriy F. Kuznetsov, Expansions of Multiple Stratonovich Stochastic Integrals From the Taylor-Stratonovich Expansion, Based on Multiple Trigonometric Fourier Series. Comparison With the Milstein Expansion, 2018 (Published online) , 18 pp., arXiv: 1801.08862  crossref  adsnasa  elib
11. Д. Ф. Кузнецов, “Разработка и Применение Метода Фурье к Численному Интегрированию Стохастических Дифференциальных Уравнений Ито”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 58:7 (2018)  mathnet  elib; D. F. Kuznetsov, “Development and Application of the Fourier Method for the Numerical Solution of Ito Stochastic Differential Equations”, Comput. Math. Math. Phys, 58:7 (2018), 1058–1070  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus
12. Dmitriy F. Kuznetsov, Expansion of Multiple Stratonovich Stochastic Integrals of Fifth Multiplicity, Based on Generalized Multiple Fourier Series, 2018 (Published online) , 21 pp., arXiv: 1802.00643  crossref  adsnasa  elib
13. Dmitriy F. Kuznetsov, To Numerical Modeling With Strong Orders 1.5 and 2.0 of Convergence for Multidimensional Dynamical Systems With Random Disturbances, 2018 (Published online) , 15 pp., arXiv: 1802.00888  crossref  adsnasa  elib
14. Dmitriy F. Kuznetsov, Explicit One-Step Strong Numerical Methods of Order 2.5 for Ito Stochastic Differential Equations, Based on the Unified Taylor-Ito and Taylor-Stratonovich Expansions, 2018 (Published online) , 24 pp., arXiv: 1802.04844  crossref  adsnasa  elib
15. Д. Ф. Кузнецов, “Разложение Повторных Стохастических Интегралов Стратоновича Второй Кратности, Основанное на Двойных Рядах Фурье-Лежандра, Суммируемых по Принсхейму”, Электронный Журнал “Дифференциальные Уравнения и Процессы Управления”, 2018, № 1, 1–34 (опубликована online) http://www.math.spbu.ru/diffjournal/pdf/kuznetsov_4.pdf  mathscinet  zmath  elib
16. Д. Ф. Кузнецов, “К Численному Моделированию Многомерных Динамических Систем при Случайных Возмущениях с Порядками Сильной Сходимости 1.5 и 2.0”, Автомат. и телемех., 2018, № 7, 80–98  mathnet  elib; D. F. Kuznetsov, “On Numerical Modeling of the Multidimensional Dynamic Systems Under Random Perturbations With the 1.5 and 2.0 Orders of Strong Convergence”, Automation and Remote Control, 79:7 (2018), 1240–1254  mathnet  crossref  isi  elib  scopus
17. Dmitriy F. Kuznetsov, Numerical Simulation of 2.5-Set of Multiple Ito Stochastic Integrals of Multiplicities 1 to 5, 2018 (Published online) , 16 pp., arXiv: 1805.12527  crossref  adsnasa  elib
18. Dmitriy F. Kuznetsov, Numerical Simulation of 2.5-Set of Multiple Stratonovich Stochastic Integrals of Multiplicities 1 to 5, 2018 (Published online) , 14 pp., arXiv: 1806.10705  crossref  adsnasa  elib
19. Dmitriy F. Kuznetsov, New Representation of Levy Stochastic Area, Based on Legendre polynomials, 2018 (Published online) , 10 pp., arXiv: 1807.00409  crossref  adsnasa  elib
20. Dmitriy F. Kuznetsov, Strong Numerical Methods of Order 3.0 for Ito Stochastic Differential Equations, Based on the Unified Stochastic Taylor Expansions and Multiple Fourier-Legendre Series, 2018 (Published online) , 30 pp., arXiv: 1807.02190  crossref  adsnasa  elib

   2017
21. Д. Ф. Кузнецов, Стохастические Дифференциальные Уравнения: Теория и Практика Численного Решения. С Программами в Среде MatLab. 5-е издание (переработанное и дополненное), Электронный Журнал “Дифференциальные Уравнения и Процессы Управления”, № 2, 2017 (опубликована online) , 1000 (A.1–A.1000) с. http://www.math.spbu.ru/diffjournal/pdf/kuznetsov_book3.pdf, дополнительная ссылка: http://sde-kuznetsov.spb.ru/downloads/5_ed_kuz_2017.pdf  crossref  mathscinet  zmath  elib
22. Dmitriy F. Kuznetsov, Multiple Ito and Stratonovich Stochastic Integrals: Fourier-Legendre and Trigonometric Expansions, Approximations, Formulas, Electronic Journal “Differential Equations and Control Processes”, no. 1, 2017 (опубликована online) , 385 (A.1–A.385) pp. http://www.math.spbu.ru/diffjournal/pdf/kuznetsov_book2.pdf, дополнительная ссылка: http://www.sde-kuznetsov.spb.ru/downloads/kuz_2017.pdf  crossref  mathscinet  zmath  elib
23. Dmitriy F. Kuznetsov, “Strong Approximation of Multiple Ito and Stratonovich Stochastic Integrals”, International Conference on Mathematical Modeling in Applied Sciences. Abstracts Book (S.-Petersburg, Russia, July 24-28), Polytechnic University Publishing House, 2017, 141–142 http://www.sde-kuznetsov.spb.ru/downloads/conf_2017.pdf  elib
24. D. F. Kuznetsov, Strong Approximation of Multiple Ito and Stratonovich Stochastic Integrals, Posters (28 pp.). International Conference on Mathematical Modeling in Applied Sciences (S.-Petersburg, Russia, July 24-28, Peter the Great S.-Petersburg Polytechnic University), 2017 (Published online) http://www.sde-kuznetsov.spb.ru/downloads/p-2017.pdf  crossref
25. Dmitriy F. Kuznetsov, Application of the Fourier Method to the Mean-Square Approximation of Multiple Ito and Stratonovich Stochastic Integrals, 2017 (Published online) , 15 pp., arXiv: 1712.08991  crossref  adsnasa  elib
26. Dmitriy F. Kuznetsov, Expansions of multiple Stratonovich stochastic integrals, based on generalized multiple Fourier series, 2017 (Published online) , 25 pp., arXiv: 1712.09516  crossref  adsnasa  elib
27. Dmitriy F. Kuznetsov, Expansion of Multiple Ito Stochastic Integrals of Arbitrary Multiplicity, Based on Generalized Multiple Fourier Series, Converging in the Mean, 2017 (Published online) , 22 pp., arXiv: 1712.09746  crossref  adsnasa  elib
28. Dmitriy F. Kuznetsov, Mean-Square Approximation of Multiple Ito and Stratonovich Stochastic Integrals from the Taylor-Ito and Taylor-Stratonovich Expansions, Using Legendre Polynomials, 2017 (Published online) , 29 pp., arXiv: 1801.00231  crossref  adsnasa  elib

   2013
29. Dmitriy F. Kuznetsov, Multiple Ito and Stratonovich Stochastic Integrals: Approximations, Properties, Formulas, Polytechnical University Publishing House, S.-Petersburg, 2013 , 382 pp. http://www.sde-kuznetsov.spb.ru/downloads/kuz_2013.pdf  crossref  zmath  elib

   2012
30. Дмитрий Кузнецов, Численное Интегрирование Стохастических Дифференциальных Уравнений Ито. С Программами в Среде MatLab, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken, 2012 , 692 с.  zmath
31. Dmitriy F. Kuznetsov, Approximation of Multiple Ito and Stratonovich Stochastic Integrals. Multiple Fourier Series Approach, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, 2012 , 408 pp.  zmath

   2011
32. Dmitriy F. Kuznetsov, Strong Approximation of Multiple Ito and Stratonovich Stochastic Integrals: Multiple Fourier Series Approach. 2nd edition, Polytechnical University Publishing House, S.-Petersburg, 2011 , 284 pp. http://www.sde-kuznetsov.spb.ru/downloads/kuz_2011_2_ed.pdf  crossref  zmath  elib
33. Dmitriy F. Kuznetsov, Strong Approximation of Multiple Ito and Stratonovich Stochastic Integrals: Multiple Fourier Series Approach, Polytechnical University Publishing House, S.-Petersburg, 2011 , 250 pp. http://www.sde-kuznetsov.spb.ru/downloads/kuz_2011_1_ed.pdf  crossref  mathscinet  zmath  elib

   2010
34. Д. Ф. Кузнецов, Стохастические Дифференциальные Уравнения: Теория и Практика Численного Решения. С Программами в Среде MatLab. 4-e издание (исправленное и дополненное), Издательство Политехнического Университета, С.-Петербург, 2010 , XXX+786 с. http://www.sde-kuznetsov.spb.ru/downloads/4_ed_kuz.pdf  crossref  mathscinet  zmath  elib
35. Д. Ф. Кузнецов, Повторные Стохастические Интегралы Ито и Стратоновича и Кратные Ряды Фурье, Электронный Журнал “Дифференциальные Уравнения и Процессы Управления”, № 3, 2010 (опубликована online) , 257 (A.1–A.257) с. http://www.math.spbu.ru/diffjournal/pdf/kuznetsov_book.pdf  crossref  mathscinet  zmath  elib

   2009
36. Д. Ф. Кузнецов, Стохастические Дифференциальные Уравнения: Теория и Практика Численного Решения. С Программами в Среде MatLab. 3-e издание (исправленное и дополненное), Издательство Политехнического Университета, С.-Петербург, 2009 , XXXIV+768 с. http://www.sde-kuznetsov.spb.ru/downloads/3_ed_kuz.pdf  crossref  mathscinet  zmath  elib

   2008
37. Д. Ф. Кузнецов, “Стохастические Дифференциальные Уравнения: Теория и Практика Численного Решения”, Электронный Журнал “Дифференциальные Уравнения и Процессы Управления”, 2008, № 1, A.1–A.29 (опубликована online) http://www.math.spbu.ru/diffjournal/pdf/kuznetsov_df.pdf (Представление 2-го издания монографии (Издательство Политехнического Университета, С.-Петербург, 2007, XXXII+770 с.))  elib

   2007
38. Д. Ф. Кузнецов, Стохастические Дифференциальные Уравнения: Теория и Практика Численного Решения. С Программами в Среде MatLab. 2-e издание (исправленное и дополненное), Издательство Политехнического Университета, С.-Петербург, 2007 , XXXII+770 с. http://www.sde-kuznetsov.spb.ru/downloads/2_ed_kuz.pdf  crossref  mathscinet  zmath  elib
39. Д. Ф. Кузнецов, Стохастические Дифференциальные Уравнения: Теория и Практика Численного Решения. 1-e издание, Издательство Политехнического Университета, С.-Петербург, 2007 , 778 с. http://www.sde-kuznetsov.spb.ru/downloads/1_ed_kuz.pdf  crossref  zmath  elib

   2006
40. Д. Ф. Кузнецов, Численное Интегрирование Стохастических Дифференциальных Уравнений. 2, Издательство Политехнического Университета, С.-Петербург, 2006 , 764 с. http://www.sde-kuznetsov.spb.ru/downloads/kuz_2006.pdf  crossref  zmath  elib
41. Д. Ф. Кузнецов, Математика. Теория Функций Комплексной Переменной, Учебное Пособие, Издательство Политехнического Университета, С.-Петербург, 2006 , 124 с.  elib

   2002
42. Д. Ф. Кузнецов, “Трехшаговые Сильные Численные Методы Порядков Точности 1.0 и 1.5 для Стохастических Дифференциальных Уравнений Ито”, Проблемы Управления и Информатики, 2002, № 6, 104–119 http://www.sde-kuznetsov.spb.ru/downloads/3-s.pdf  mathscinet  elib  scopus; Kuznetsov D. F, “The Three-Step Strong Numerical Methods of the Orders of Accuracy 1.0 and 1.5 for Ito Stochastic Differential Equations”, Journal of Automation and Information Sciences, 2002, 34 (Issue 12), 14 pp. http://www.sde-kuznetsov.spb.ru/downloads/3-s.pdf (Begell House)  crossref  elib  scopus (cited: 1)
43. Д. Ф. Кузнецов, “Комбинированный Метод Сильной Аппроксимации Повторных Стохастических Интегралов”, Проблемы Управления и Информатики, 2002, № 4, 141–147 http://www.sde-kuznetsov.spb.ru/downloads/com.pdf  mathscinet  elib  scopus; Kuznetsov D. F, “Combined Method of Strong Approximation of Multiple Stochastic Integrals”, Journal of Automation and Information Sciences, 2002, 34 (Issue 8), 6 pp. http://www.sde-kuznetsov.spb.ru/downloads/com.pdf  crossref  elib  scopus
44. Д. Ф. Кузнецов, Численное Интегрирование Стохастических Дифференциальных Уравнений, дисс. … докт. физ.-матем. наук, С.-Петербург, 2002 , 490 с.  elib
45. Д. Ф. Кузнецов, Численное Интегрирование Стохастических Дифференциальных Уравнений, Автореферат дисс. … докт. физ.-матем. наук, Издательство СПбГТУ, С.-Петербург, 2002 , 34 с.  elib

   2001
46. Д. Ф. Кузнецов, “Новые Представления Разложения Тейлора–Стратоновича”, Вероятность и статистика. 4, Зап. научн. сем. ПОМИ, 278, ПОМИ, СПб., 2001, 141–158 http://www.sde-kuznetsov.spb.ru/downloads/n-t-s.pdf  mathnet  mathscinet  zmath  elib; D. F. Kuznetsov, “New Representations of the Taylor–Stratonovich Expansion”, J. Math. Sci. (New York), 118:6 (2003), 5586–5596 http://www.sde-kuznetsov.spb.ru/downloads/t-s.pdf  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 1)
47. Д. Ф. Кузнецов, “Новые Представления Явных Одношаговых Численных Методов для Стохастических Дифференциальных Уравнений со Скачкообразной Компонентой”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 41:6 (2001), 922–937 http://www.sde-kuznetsov.spb.ru/downloads/n-r-r.pdf  mathnet (цит.: 1)  mathscinet (цит.: 2)  zmath  elib; D. F. Kuznetsov, “New Representations of Explicit One-Step Numerical Methods for Jump-Diffusion Stochastic Differential Equations”, Comput. Math. Math. Phys., 41:6 (2001), 874–888 http://www.sde-kuznetsov.spb.ru/downloads/n-r.pdf  mathnet  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 1)
48. Д. Ф. Кузнецов, “Конечно - Разностные Сильные Численные Методы Порядков Точности 1.5 и 2.0 для Стохастических Дифференциальных Уравнений Ито с Неаддитивным Многомерным Шумом”, Проблемы Управления и Информатики, 2001, № 4, 59–73 http://www.sde-kuznetsov.spb.ru/downloads/f-d.pdf  mathscinet  elib  scopus; Kuznetsov D. F, “Finite-Difference Strong Numerical Methods of Order 1.5 and 2.0 for Stochastic Differential Ito Equations With Nonadditive Multidimensional Noise”, Journal of Automation and Information Sciences, 2001, 33 (Issue 5-8), 13 pp. http://www.sde-kuznetsov.spb.ru/downloads/f-d.pdf (Begell House)  crossref  elib  scopus
49. Д. Ф. Кузнецов, Численное Интегрирование Стохастических Дифференциальных Уравнений, Издательство С.-Петербургского Государственного Университета, С.-Петербург, 2001 , 712 с.  zmath  elib
50. Д. Ф. Кузнецов, “Поправка к статье Д. Ф. Кузнецова “Новые Представления Явных Одношаговых Численных Методов для Стохастических Дифференциальных Уравнений со Скачкообразной Компонентой"”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 41:12 (2001), 1912 http://www.sde-kuznetsov.spb.ru/downloads/c.pdf  mathnet  crossref  mathscinet; D. F. Kuznetsov, “Correction to: D. F. Kuznetsov “New Representations of Explicit One-Step Numerical Methods for Jump-Diffusion Stochastic Differential Equations””, Comput. Math. Math. Phys., 41:12 (2001), 1816 http://www.sde-kuznetsov.spb.ru/downloads/c.pdf  mathnet  crossref  mathscinet

   2000
51. Д. Ф. Кузнецов, “Применение Полиномов Лежандра к Среднеквадратической Аппроксимации Решений Стохастических Дифференциальных Уравнений”, Проблемы Управления и Информатики, 2000, № 5, 84–104 http://www.sde-kuznetsov.spb.ru/downloads/leg.pdf  mathscinet  elib  scopus (цит.: 4); Kuznetsov D. F, “Mean Square Approximation of Solutions of Stochastic Differential Equations Using Legendre's Polynomials”, Journal of Automation and Information Sciences, 2000, 32 (Issue 12), 69–86 http://www.sde-kuznetsov.spb.ru/downloads/leg.pdf (Begell House)  crossref  elib  scopus
52. Д. Ф. Кузнецов, “Слабый Численный Метод Порядка 4.0 для Стохастических Дифференциальных Уравнений Ито”, Вестник Молодых Ученых, 2000, № 4, 47–52 http://www.sde-kuznetsov.spb.ru/downloads/4-0.pdf (Серия: Прикладная Математика и Механика)  elib

   1999
53. Д. Ф. Кузнецов, “Разложение Повторных Стохастических Интегралов Стратоновича, Основанное на Кратных Рядах Фурье”, Вероятность и статистика. 3, Зап. научн. сем. ПОМИ, 260, ПОМИ, СПб., 1999, 164–185  mathnet (цит.: 3)  mathscinet (цит.: 1)  zmath  elib; D. F. Kuznetsov, “Expansion of the Stratonovich Multiple Stochastic Integrals Based on the Fourier Multiple series”, J. Math. Sci. (New York), 109 (2002), 2148–2165 http://www.sde-kuznetsov.spb.ru/downloads/i.pdf  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 6)
54. Д. Ф. Кузнецов, “Применение Методов Аппроксимации Повторных Стохастических Интегралов Стратоновича и Ито к Численному Моделированию Управляемых Стохастических Систем”, Проблемы Управления и Информатики, 1999, № 4, 91–108  mathscinet  elib; Kuznetsov D. F, “Application of Approximation Methods of Iterated Stratonovich and Ito Stochastic Integrals to Numerical Simulation of Controlled Stochastic Systems”, Journal of Automation and Information Sciences, 1999, 31 (Issue 10), 70–83 (Begell House)  crossref  elib  scopus
55. Д. Ф. Кузнецов, “К Проблеме Численного Моделирования Стохастических Систем”, Вестник Молодых Ученых, 1999, № 1, 20–32 (Серия: Прикладная Математика и Механика)  elib
56. Д. Ф. Кузнецов, Численное Моделирование Стохастических Дифференциальных Уравнений и Стохастических Интегралов, Наука, С.-Петербург, 1999 , 460 с.  zmath  elib
57. Д. Ф. Кузнецов, Два Новых Представления Разложения Тейлора-Стратоновича, Препринт, Издательство СПбГТУ, С.-Петербург, 1999 , 13 с. http://www.sde-kuznetsov.spb.ru/downloads/T_S_1999.pdf  crossref  elib
58. Д. Ф. Кузнецов, Замена Порядка Интегрирования в Повторных Стохастических Интегралах по Мартингалу, Препринт, Издательство СПбГТУ, С.-Петербург, 1999 , 11 с. http://www.sde-kuznetsov.spb.ru/downloads/Z_1999.pdf  crossref  elib
59. Д. Ф. Кузнецов, Применение Полиномов Лежандра к Сильной Аппроксимации Решений Стохастических Дифференциальных Уравнений, Препринт, Издательство СПбГТУ, С.-Петербург, 1999 , 17 с. http://www.sde-kuznetsov.spb.ru/downloads/L_1999.pdf  crossref  elib

   1998
60. Д. Ф. Кузнецов, Некоторые Вопросы Теории Численного Решения Стохастических Дифференциальных Уранений Ито, Электронный Журнал “Дифференциальные Уравнения и Процессы Управления”, № 1, с. 66–367, 1998 (опубликована online) http://www.math.spbu.ru/diffjournal/pdf/j011.pdf  crossref  mathscinet  elib
61. Д. Ф. Кузнецов, Некоторые Вопросы Теории Численного Решения Стохастических Дифференциальных Уравнений Ито, Издательство СПбГТУ, С.-Петербург, 1998 , 204 с., Твердое издание одноименной монографии, изданной в Электронном Журнале “Дифференциальные Уравнения и Процессы Управления”, № 1, 1998, с. 66–367  mathscinet  zmath  elib
62. Д. Ф. Кузнецов, “Аналитические Формулы для Вычисления Стохастических Интегралов”, Электронный Журнал “Дифференциальные Уравнения и Процессы Управления”, 1998, № 4, 18–28 (опубликована online) http://www.math.spbu.ru/diffjournal/pdf/j025.pdf  mathscinet  elib
63. О. Ю. Кульчицкий, Д. Ф. Кузнецов, “Численное Моделирование Решений Стохастических Систем Линейных Стационарных Дифференциальных Уравнений”, Электронный Журнал “Дифференциальные Уравнения и Процессы Управления”, 1998, № 1, 41–65 (опубликована online) http://www.math.spbu.ru/diffjournal/pdf/j010.pdf  mathscinet  elib
64. О. Ю. Кульчицкий, Д. Ф. Кузнецов, “Численные Методы Моделирования Систем Управления, Описываемых Стохастическими Дифференциальными Уравнениями”, Проблемы Управления и Информатики, 1998, № 2, 57–72  mathscinet  elib  scopus (цит.: 2); Kulchitskiy O. Yu., Kuznetsov D. F., “Numerical Methods of Modeling Control Systems Described by Stochastic Differential Equations”, Journal of Automation and Information Sciences, 1999, 31 (Issues 1-3), 47–61 (Begell House)  crossref  elib  scopus
65. Dmitriy F. Kuznetsov, “Method of Expansion and Approximation of Repeated Stochastic Stratonovich Integrals, Which is Based on Multiple Fourier Series on Full Orthonormal Systems”, Abstracts of Communications. International Conference “Asymptotic Methods in Probability and Mathematical Statistics” Dedicated to the 50-th Anniversary of the Chair of Probability and Statistics in St. Petersburg University (S.-Petersburg, 24-28 June), 1998, 146–149  elib
66. D. F. Kuznetsov, “A Method for the Expansion and Approximation of Iterated Stratonovich Stochastic Integrals That is Based on Multiple Fourier Series in Complete Orthonormalized Systems of Functions, and its Application to the Numerical Solution of Itô Stochastic Differential Equations”, In Russian, Proceedings of the International Workshop “Tools for Mathematical Modelling” (St. Petersburg, 1997), Izd. St.-Peterbg. Tekh. Univ., St. Petersburg, 1998, 135–160  mathscinet  elib
67. Д. Ф. Кузнецов, “Использование Различных Полных Ортонормированных Систем Функций для Численного Решения Стохастических Дифференциальных Уравнений Ито”, The Second International Scientific and Practical Conference “Differential Equations and Applications”, Abstracts (St.-Petersburg, June 15-20, 1998), SPbGTU Publ., St.-Petersburg, 1998, 128–129  elib
68. Д. Ф. Кузнецов, “Метод Разложения и Аппроксимации Повторных Стохастических Интегралов Стратоновича, Основанный на Кратных Рядах Фурье по Полным Ортонормированным Системам Функций”, The Second International Scientific and Practical Conference “Differential Equations and Applications”, Abstracts (St.-Petersburg, June 15-20, 1998), SPbGTU Publ., St.-Petersburg, 1998, 130–131  elib
69. Oleg Yu. Kulchitski, Dmitriy F. Kuznetsov, “Analitical Formulas for Calculating of Stochastic Integrals”, Abstracts of Communications. International Conference “Asymptotic Methods in Probability and Mathematical Statistics” Dedicated to the 50-th Anniversary of the Chair of Probability and Statistics in St. Petersburg University (S.-Petersburg, 24-28 June), 1998, 140–145  elib

   1997
70. О. Ю. Кульчицкий, Д. Ф. Кузнецов, “Унифицированное Разложение Тейлора–Ито”, Вероятность и статистика. 2, Зап. научн. сем. ПОМИ, 244, ПОМИ, СПб., 1997, 186–204 http://www.sde-kuznetsov.spb.ru/downloads/n-t-i.pdf  mathnet (цит.: 1)  mathscinet (цит.: 2)  zmath  elib; O. Yu. Kulchitski, D. F. Kuznetsov, “The Unified Taylor-Ito Expansion”, J. Math. Sci. (New York), 99:2 (2000), 1130–1140 http://www.sde-kuznetsov.spb.ru/downloads/t-i.pdf  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 1)
71. Д. Ф. Кузнецов, “Метод Разложения и Аппроксимации Повторных Стохастических Интегралов Стратоновича, Основанный на Кратных Рядах Фурье по Полным Ортонормированным Системам Функций”, принята к публикации 15.12.1996, Электронный Журнал “Дифференциальные Уравнения и Процессы Управления”, 1997, № 1, 18–77 (опубликована online) http://www.math.spbu.ru/diffjournal/pdf/j002.pdf  mathscinet  elib
72. Д. Ф. Кузнецов, Теоремы о Замене Порядка Интегрирования в Повторных Стохастических Интегралах, Деп. в ВИНИТИ, 3607-B97, 1997 , 31 с.  elib
73. О. Ю. Кульчицкий, Д. Ф. Кузнецов, “Унифицированное Разложение Тейлора - Ито”, Электронный Журнал “Дифференциальные Уравнения и Процессы Управления”, 1997, № 1, 1–17 (опубликована online) http://www.math.spbu.ru/diffjournal/pdf/j001.pdf  mathscinet  elib
74. Kulchitskiy O. Yu., Kuznetsov D. F., “Numerical Simulation of Nonlinear Oscillatory Systems Under Stochastic Perturbations”, Proceedings of the 1st International Conference “Control of Oscillations and Chaos” (COC'97, S.-Petersburg, 27 - 29 August, 1997), Vol. 2, eds. F.L. Chernousko, A.L. Fradkov, 1997, 242–245  crossref  isi  elib  scopus
75. O. Yu. Kulchitsky, D. F. Kuznetsov, “Numerical Simulation of Stochastic Control Systems”, Proceedings of the International Conference on Informatics and Control (ICI&C'97, St.-Petersburg, 9-13 June, 1997), Vol. 1, Published by St.-Petersburg Institute for Informatics and Automation of the Russian Academy of Sciences (SPIIRAS), ISBN 5-85733-077-7, 1997, 368–376  elib
76. Д. Ф. Кузнецов, Теоретическое Обоснование Метода Разложения и Аппроксимации Повторных Стохастических Интегралов Стратоновича, Основанного на Кратных Рядах Фурье по Тригонометрическим и Сферическим Функциям, Деп. в ВИНИТИ. 3608-В97, 1997 , 27 с.  elib
77. О. Ю. Кульчицкий, Д. Ф. Кузнецов, “Библиотека Программ Стохастического Моделирования Линейных Управляемых Систем в среде MATLAB”, Международная Конференция “Средства Математического Моделирования” (Санкт-Петербург, 3-6 декабря 1997г.), Изд-во СПбГТУ, С.-Петербург, 1997, 97–98  elib

   1996
78. Д. Ф. Кузнецов, Методы Численного Моделирования Решений Систем Стохастических Дифференциальных Уравнений Ито в Задачах Механики, Автореферат дисс. … канд. физ.-матем. наук, Издательство СПбГТУ, С.-Петербург, 1996 , 19 с.  elib
79. Д. Ф. Кузнецов, Конечно-Разностный Метод Численного Интегрирования Стохастических Дифференциальных Уравнений Ито с Локальной Среднеквадратической Ошибкой Третьего Порядка Малости, Деп. в ВИНИТИ. 3510-B96, 1996 , 27 с.  elib
80. Д. Ф. Кузнецов, Конечно-Разностная Аппроксимация Разложения Тейлора-Ито и Конечно-Разностные Методы Численного Интегрирования Стохастических Дифференциальных Уравнений Ито, Деп. в ВИНИТИ. 3509-B96, 1996 , 24 с.  elib
81. О. Ю. Кульчицкий, Д. Ф. Кузнецов, Обобщение Разложения Тейлора на Класс Дифференцируемых по Ито Случайных Процессов, Деп. в ВИНИТИ. 3508-B96, 1996 , 24 с.  elib
82. О. Ю. Кульчицкий, Д. Ф. Кузнецов, “Численные Методы Моделирования Решений Стохастических Дифференциальных Уравнений Ито”, The First International Scientific and Practical Conference “Differential Equations and Applications”, Abstracts (St.-Petersburg, 3-5 December 1996), SPbGTU Publ., St.-Petersburg, 1996, 135–136  elib
83. O. Yu. Kulchitsky, D. F. Kuznetsov, “The Taylor-Ito Expansion of Ito Processes, Which are Generated by Solution of Stochastic Differential Ito Equations”, The First International Scientific and Practical Conference “Differential Equations and Applications”, Abstracts (St.-Petersburg, 3-5 December, 1996), SPbGTU Publ., St.-Petersburg, 1996, 137–138  elib
84. D. F. Kuznetsov, “The Finte-Difference Methods for Stochastic Differential Ito Equations”, The First International Scientific and Practical Conference “Differential Equations and Application”, Abstracts (St.-Petersburg, 3-5 December, 1996), SPbGTU Publ., St.-Petersburg, 1996, 123–124  elib
85. О. Ю. Кульчицкий, Д. Ф. Кузнецов, Повторные Стохастические Интегралы и их Свойства, Деп. в ВИНИТИ. 3506-B96, 1996 , 29 с.  elib
86. О. Ю. Кульчицкий, Д. Ф. Кузнецов, Обобщение Разложения Тейлора на Класс Случайных Процессов, Порожденных Решениями Стохастических Дифференциальных Уравнений Ито, Деп. в ВИНИТИ. 3507-B96, 1996 , 25 с.  elib
87. О. Ю. Кульчицкий, Д. Ф. Кузнецов, “Численное Моделирование Стохастических Систем Управления, Описываемых Системами Дифференциальных Уравнений Ито”, Третья украинская конференция по автоматическому управлению “Автоматика 96” (Севастополь, 9–14 сентября 1996 г.), Т.1, Изд-во Севастопольского технического ун-та, 1996, 162–163  elib
88. Д. Ф. Кузнецов, Методы Численного Моделирования Решений Систем Стохастических Дифференциальных Уравнений Ито в Задачах Механики, дисс. … канд. физ.-матем. наук, С.-Петербург, 1996 , 248 с.  elib
89. О. Ю. Кульчицкий, Д. Ф. Кузнецов, Методы Численного Интегрирования Нелинейных Стохастических Дифференциальных Уравнений Ито, Основанные на Разложении Тейлора-Ито, Деп. в ВИНИТИ. 0127-В96, 1996 , 24 с.  elib
90. О. Ю. Кульчицкий, Д. Ф. Кузнецов, Конечно-Разностные Методы Численного Интегрирования Нелинейный Стохастических Дифференциальных Уравнений Ито, Деп. в ВИНИТИ. 0128-В96, 1996 , 25 с.  elib

   1995
91. О. Ю. Кульчицкий, Д. Ф. Кузнецов, “О Проблеме Корректного Моделирования Решений Систем Стохастических Дифференциальных Уравнений Ито”, Механика и Процессы Управления. Сборник Научных Трудов. “Труды СПбГТУ”, № 458, Изд-во СПбГТУ, 1995, 162–168  elib

   1994
92. О. Ю. Кульчицкий, Д. Ф. Кузнецов, Аппроксимация Кратных Стохастических Интегралов Ито, Деп. в ВИНИТИ, 1678-B94, 1994 , 42 с.  elib

   1993
93. О. Ю. Кульчицкий, Д. Ф. Кузнецов, Разложение Процессов Ито в Ряд Тейлора - Ито в Окрестности Фиксированного Момента Времени, Деп. в ВИНИТИ, 2637-B93, 1993 , 26 с.  elib

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2018