|
О вероятностных характеристиках величин “падения” в стандартном броуновском движении
Р. Дуади, М. Йор, А. Н. Ширяев
|
3–13 |
|
|
Крамеровские асимптотики в системе с медленными и марковскими быстрыми движениями
В. И. Бахтин
|
14–33 |
|
|
О больших уклонениях, I
С. В. Жуленев
|
34–54 |
|
|
Стационарные случайные разбиения натурального ряда
Н. В. Цилевич
|
55–73 |
|
|
Об обобщенных пуассоновских аппроксимациях при моментных ограничениях
В. Чяканавичюс
|
74–86 |
|
|
On martingale measures for stochastic processes with independent increments
P. Grandits
|
87–100 |
|
|
Is there a predictable criterion for mutual singularity of two probability measures on a filtered space?
W. Schachermayer, W. Schachinger
|
101–110 |
|
|
Краткие сообщения
|
|
|
О максимуме дробного броуновского движения
Г. М. Молчан
|
111–115 |
|
|
О хеджировании в среднеквадратическом в диффузионной модели Хо–Ли
М. Л. Нечаев
|
115–119 |
|
|
О моде неизвестного вероятностного распределения
С. Ю. Новак
|
119–123 |
|
|
О стохастических граничных задачах для гармонических функций в банаховых пространствах
Ю. А. Розанов, Ф. Сансо
|
123–128 |
|
|
Об одной теореме Феллера
Л. В. Розовский
|
128–132 |
|
|
Асимптотически доминирующее оценивание векторов математических ожиданий
В. И. Сердобольский
|
132–138 |
|
|
О сходимости по распределению максимумов независимых одинаково распределенных
случайных величин со случайными коэффициентами
А. Н. Чупрунов
|
138–143 |
|
|
Локальные предельные теоремы для условно независимых случайных величин, управляемых конечной цепью Маркова
Т. Шервашидзе
|
143–148 |
|
|
The class $I_0$ for random increasing upper semicontinuous functions
D. Neuenschwander
|
148–151 |
|
|
The invariance principle for some class of Markov chains
Zhengyan Lin
|
151–154 |
|
|
|
XIX международный семинар по проблемам устойчивости стохастических моделей
В. М. Золотарев, В. Ю. Королев
|
155–210 |
|
|
Краткие сообщения
|
|
|
An example of large deviations for a stationary process
O. V. Gulinsky, R. Sh. Liptser
|
211–225 |
|
|
$L$-nonformation, $L$-ancillarity, and $L$-sufficiency
O. E. Barndorff-Nielsen
|
225–229 |
|
|
Necessary conditions for stable convergence of semimartingales
E. Mordecki
|
229–232 |
|
|
Критика и библиография
|
|
|
Рецензия на книгу Christopher С. Heyde. “Quasi-Likelihood And Its Application. A General Approach to Optimal Parameter Estimation”
А. Гущин
|
233–235 |
Обратная связь: