|
Открытые отображения вероятностных мер и теорема представления Скорохода В. И. Богачев, А. В. Колесников
|
3–27 |
|
Слабая сходимость случайных сумм В. М. Круглов, Б. Чжан
|
28–49 |
|
Нижние оценки для вероятностей больших уклонений сумм независимых случайных величин С. В. Нагаев
|
50–73 |
|
Sharp Large Deviations for the Ornstein–Uhlenbeck Process B. Bercu, A. Rouault
|
74–93 |
|
Sample Path Properties of Operator-Slef-Similar Gaussian Random Fields J. D. Mason, Xiao Yimin
|
94–116 |
|
Multinomial and Krawtchouk Approximations to the Generalized Multinomial Distribution B. Roos
|
117–133 |
|
|
Краткие сообщения
|
|
Точная константа в неравенстве Розенталя для случайных величин с нулевым средним Р. Ибрагимов, Ш. Шарахметов
|
134–138 |
|
Анализ двумерного случайного блуждания с конечной скоростью и отражением А. Д. Колесник, Э. Орсингер
|
138–147 |
|
Стохастические транспортные сети и устойчивость динамических систем В. И. Оселедец, Д. В. Хмелёв
|
147–154 |
|
Анизотропные модули непрерывности случайных полей Е. И. Островский
|
154–160 |
|
Семейства согласованных вероятностных мер А. С. Черный
|
160–163 |
|
On $L_2$ Efficiency of an Empiric Distribution for Ergodic Diffusion Processes Yu. A. Kutoyants, I. Negri
|
164–169 |
|
On Coupling of Brownian Bridges S. Levental
|
169–175 |
|
On Measurable Modification of Stochastic Functions G. Di Nunno, Yu. A. Rozanov
|
175–180 |
|
A Note on the Call–Put Parity and a Call–Put Duality G. Peskir, A. N. Shiryaev
|
181–183 |
|
|
XX международный семинар по проблемам устойчивости стохастических моделей
|
184–196 |
|
|
Критика и библиография
|
|
Рецензия на книгу: Sahai H., Ageal M. “The Analysis of Variance. Fixed, Random, and Mixed Models” Б. А. Севастьянов
|
197–198 |
|
Рецензия на книгу: Mandelbrot B. B., Ageal M. “Fractals and Scaling in Finance. Discontinuity, Concentration, Risk” В. Н. Тутубалин
|
198–204 |