|
|
2015, том 60, выпуск 4
|
 |
|
 |
|
Современные проблемы финансовой математики
Ю. М. Кабанов, А. Н. Ширяев
|
625–627 |
|
|
Последовательные $\delta$-оптимальные потребление и инвестирование для финансовых рынков со стохастической волатильностью при неизвестных параметрах
Б. Берджан, С. М. Пергаменщиков
|
628–659 |
|
|
Новый взгляд на фундаментальную теорему теории арбитража для больших финансовых рынков
К. Кухиеро, И. Кляйн, Й. Тайхманн
|
660–685 |
|
|
ОСДУ, управляемые многомерными мартингалами и их применения к моделированию рынков с издержками
Т. Ние, М. Рутковски
|
686–719 |
|
|
Оптимальное инвестирование при поведенческом критерии в диффузионной модели неполного рынка
М. Разоньи, Х. Г. Родригес-Вильяреаль
|
720–739 |
|
|
Случайный момент с дифференцируемой функцией условного распределения
Ш. Сонг
|
740–769 |
|
|
Алгоритмы для оптимального управления стохастических систем переключающегося типа
Ю. Хинц, Н. Яп
|
770–800 |
|
|
Поздравление Ширяева А. Н.
|
801 |
|
|
Краткие сообщения
|
|
|
Вязкостные решения интегродифференциальных уравнений для вероятности неразорения
Т. А. Белкина, Ю. М. Кабанов
|
802–810 |
|
|
Точное решение задачи оптимального инвестирования в модели Хестона
Е. В. Богуславская, Д. Муравей
|
811–819 |
|
|
Существование и единственности равновесия Эрроу–Дебрё с потреблением в $\bf L^0_+$
Д. О. Крамков
|
819–827 |
|
|
|
Содержание шестидесятого тома (авторский указатель)
|
828–830 |
|
|
Обратная связь: