|
|
2016, том 61, выпуск 1
|
 |
|
 |
|
Современные проблемы финансовой математики
Ю. М. Кабанов, А. Н. Ширяев
|
3–4 |
|
|
Аналитическая аппроксимация плавающих рент для малой волатильности и малой выплаты
Т. Бен Зинеб, Э. Гобе
|
5–25 |
|
|
Максимизация ожидаемой полезности для экспоненциальных моделей Леви с опционом и информационные процессы
Л. Ю. Вострикова
|
26–52 |
|
|
Оценивание опционов азиатского и баскетного типов с помощью верхних и нижних границ
А. А. Новиков, С. Александер, Н. Е. Кордзахия, Т. Линг
|
53–68 |
|
|
Явное описание функций полезности типа HARA и отвечающих им оптимальных портфелей
Т. Чоулли, Д. Ма
|
69–113 |
|
|
New developments on the Modigliani–Miller theorem
S. Aboura, E. Lepinette
|
114–128 |
|
|
Brownian bridges on random intervals
M. L. Bedini, R. Buckdahn, H.-J. Engelbert
|
129–157 |
|
|
Краткие сообщения
|
|
|
Об одном интегральном представлении броуновского функционала
О. А. Глонти, О. Г. Пуртухия
|
158–164 |
|
|
Стратегии, связанные с моментом инвестирования и размером вкладываемой суммы, в условиях асимметричной информации
К. Куи, Т. Шибата
|
165–173 |
|
|
О существовании мартингальных мер, удовлетворяющих ослабленному условию несовпадения барицентров, в
случае счетного вероятностного пространства
И. В. Павлов, В. В. Шамраева, И. В. Цветкова
|
173–181 |
|
|
On an optimal stopping problem of an insider
E. Bayraktar, Zh. Zhou
|
181–186 |
|
|
First passage problems over increasing boundaries for Lévy processes with exponentially decayed Lévy measures
Sh. Kaji
|
186–198 |
|
|
Maximal exponential inequalities for certain diffusion processes
C. Makasu
|
198–206 |
|
|
Обратная связь: