|
Автоматика и телемеханика, 2015, выпуск 7, страницы 78–100
(Mi at14256)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 12 научных статьях (всего в 12 статьях)
Стохастические системы, системы массового обслуживания
Двухшаговая задача формирования портфеля ценных бумаг из двух рисковых активов по вероятностному критерию
А. И. Кибзун, А. Н. Игнатов Московский авиационный институт
Аннотация:
Исследуется задача по формированию портфеля ценных бумаг, состоящего из двух рисковых активов, доходности которых имеют равномерное распределение. Для формирования инвестиционного портфеля используется вероятностный критерий. Находится аналитический вид критериальной функции на последнем шаге, исследуется ее непрерывность. Рассматривается пример.
Образец цитирования:
А. И. Кибзун, А. Н. Игнатов, “Двухшаговая задача формирования портфеля ценных бумаг из двух рисковых активов по вероятностному критерию”, Автомат. и телемех., 2015, № 7, 78–100; Autom. Remote Control, 76:7 (2015), 1201–1220
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/at14256 https://www.mathnet.ru/rus/at/y2015/i7/p78
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 529 | PDF полного текста: | 141 | Список литературы: | 77 | Первая страница: | 50 |
|