|
Автоматика и телемеханика, 2015, выпуск 11, страницы 34–50
(Mi at14302)
|
|
|
|
Стохастические системы, системы массового обслуживания
Модификация стратегии последовательного хеджирования. Распределение потерь хеджера
А. И. Кибзун, В. Р. Соболь Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Аннотация:
Исследуется распределение затрат на хеджирование продавца американского колл-опциона, использующего модифицированную стратегию последовательного хеджирования. Покупка и продажа базового актива производится при пересечении курсом базового актива полосы, включающей в себя уровень цены поставки. Получены аналитические выражения для функций условного и безусловного распределений затрат хеджера. Условное распределение определяется при известном числе пересечений полосы траекторией курса базового актива. Предложен алгоритм оценивания квантили распределения затрат (VaR-критерия), использующий значения квантилей условного распределения затрат хеджера.
Образец цитирования:
А. И. Кибзун, В. Р. Соболь, “Модификация стратегии последовательного хеджирования. Распределение потерь хеджера”, Автомат. и телемех., 2015, № 11, 34–50; Autom. Remote Control, 76:11 (2015), 1931–1944
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/at14302 https://www.mathnet.ru/rus/at/y2015/i11/p34
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 306 | PDF полного текста: | 62 | Список литературы: | 45 | Первая страница: | 24 |
|