Оптимизация квазилинейных динамических стохастических систем, нелинейных по управлению

Рассматривается задача оптимального управления квазилинейными динамическими стохастическими системами, коэффициенты которых в общем случае нелинейно зависят от программного управления. Предлагается алгоритм оптимизации, основанный на методе градиентного спуска в функциональном пространстве. Даётся его теоретическое обоснование. В рамках поставленной задачи формулируются и доказываются необходимые условия оптимальности.