|
Автоматика и телемеханика, 2018, выпуск 2, страницы 19–35
(Mi at15014)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 13 научных статьях (всего в 13 статьях)
О сходимости выборочных аппроксимаций задач стохастического программирования с вероятностными критериями
С. В. Иванов, А. И. Кибзун Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва
Аннотация:
Рассматриваются задачи стохастического программирования с вероятностным и квантильным критериями. Описан метод аппроксимации данных задач с помощью выборки реализаций случайных параметров. При использовании данного метода критериальные функции задач заменяются их выборочными оценками. Показана гипосходимость выборочных функций вероятности к ее точному значению, гарантирующая сходимость аппроксимации задачи максимизации функции вероятности на компактном множестве как по значению критериальной функции, так и по стратегии оптимизации. Доказана теорема о сходимости аппроксимации задачи минимизации функции квантили по значению критериальной функции и по стратегии оптимизации.
Ключевые слова:
квантильный критерий, вероятностный критерий, выборочная аппроксимация, гипосходимость.
Образец цитирования:
С. В. Иванов, А. И. Кибзун, “О сходимости выборочных аппроксимаций задач стохастического программирования с вероятностными критериями”, Автомат. и телемех., 2018, № 2, 19–35; Autom. Remote Control, 79:2 (2018), 216–228
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/at15014 https://www.mathnet.ru/rus/at/y2018/i2/p19
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 297 | PDF полного текста: | 33 | Список литературы: | 27 | Первая страница: | 17 |
|