|
Автоматика и телемеханика, 2003, выпуск 1, страницы 151–166
(Mi at1828)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 5 научных статьях (всего в 5 статьях)
Управление в социально-экономических системах
Позиционная стратегия формирования портфеля ценных бумаг
А. И. Кибзун, Е. А. Кузнецов Московский авиационный институт
Аннотация:
Решается задача оптимального управления системой c мультипликативной структурой, моделирующей вложение капитала в два вида ценных бумаг. Обсуждается биржевой парадокс. Сравниваются логарифмическая и квантильная стратегии, выбираемые в классе программных стратегий и направленные на преодоление биржевого парадокса. Анализируется особенность логарифмической стратегии. Предлагается новая позиционная стратегия, основанная на доверительном методе.
Образец цитирования:
А. И. Кибзун, Е. А. Кузнецов, “Позиционная стратегия формирования портфеля ценных бумаг”, Автомат. и телемех., 2003, № 1, 151–166; Autom. Remote Control, 64:1 (2003), 138–152
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/at1828 https://www.mathnet.ru/rus/at/y2003/i1/p151
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 303 | PDF полного текста: | 115 | Список литературы: | 41 | Первая страница: | 2 |
|