|
Автоматика и телемеханика, 2003, выпуск 7, страницы 153–164
(Mi at1916)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 16 научных статьях (всего в 16 статьях)
Общая теория рисков
Сравнение критериев VaR и CVaR
А. И. Кибзун, Е. А. Кузнецов Московский авиационный институт
Аннотация:
Производится сравнение таких критериев в задачах финансовой математики, как VaR (Value-at-Risk) и CVaR (Conditional Value-at-Risk). Устанавливается связь между этими критериями. Предлагается способ выбора уровня доверительной вероятности для задач квантильной оптимизации, основанный на некотором уравнении баланса для критерия CVaR. Критерии VaR и CVaR сравниваются при решении ряда примеров.
Образец цитирования:
А. И. Кибзун, Е. А. Кузнецов, “Сравнение критериев VaR и CVaR”, Автомат. и телемех., 2003, № 7, 153–164; Autom. Remote Control, 64:7 (2003), 1154–1164
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/at1916 https://www.mathnet.ru/rus/at/y2003/i7/p153
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 892 | PDF полного текста: | 372 | Список литературы: | 95 | Первая страница: | 2 |
|