|
Автоматика и телемеханика, 2013, выпуск 2, страницы 75–93
(Mi at4343)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)
Стохастические системы, системы массового обслуживания
Эквивалентность задач с критериями в форме квантили и интегральной квантили
А. И. Кибзун, А. И. Чернобровов Московский авиационный институт
Аннотация:
Исследуется связь задач стохастического программирования с критериями в форме квантили (VaR) и интегральной квантили (CVaR). Устанавливаются условия, когда решения в этих задачах совпадают и когда различаются. Рассматриваются разные случаи вида функции потерь и функции распределения случайного вектора. В частности, исследована задача с билинейной функцией потерь, к которой сводится задача формирования портфеля ценных бумаг.
Образец цитирования:
А. И. Кибзун, А. И. Чернобровов, “Эквивалентность задач с критериями в форме квантили и интегральной квантили”, Автомат. и телемех., 2013, № 2, 75–93; Autom. Remote Control, 74:2 (2013), 225–239
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/at4343 https://www.mathnet.ru/rus/at/y2013/i2/p75
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 406 | PDF полного текста: | 84 | Список литературы: | 42 | Первая страница: | 26 |
|