Распараллеливание алгоритмов оптимизации функции квантили

Исследуется задача оптимизации для функции потерь, выпуклой отдельно по стратегии и по случайному вектору. Для решения задачи используется доверительный метод, с помощью которого получается верхняя оценка функции квантили. Рассматриваются два способа, с помощью которых можно получить искомую верхнюю оценку. Оба способа позволяют распараллелить процесс вычисления оценки, а задача сводится к решению набора задач выпуклого программирования.