Моделирование временных рядов на основе нечеткого анализа позиционно-бинарных составляющих исторических данных

Предлагаются новые прогностические модели волатильного временного ряда, основанные на нечетком анализе позиционно-бинарных составляющих исторических данных. Одними из принципиальных отличительных особенностей предлагаемых моделей являются правила фаззификации исторических данных и дефаззификации нечетких прогнозов. В контексте данного исследования предложен новый критерий для оценки степени адекватности моделей, основанный на применении метрики Хэмминга, который наравне с классическими статистическими критериями оценки был применен для оценки полученных результатов.