|
Согласование прогнозов при решении задач прогнозирования иерархических временных рядов
М. М. Стенинаab, В. В. Стрижовc a Московский физико-технический институт
b Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
c Вычислительный центр им. А. А. Дородницына РАН, ФИЦ «Информатика и управление» РАН
Аннотация:
Рассматривается задача одновременного прогнозирования набора временны́х рядов, объединенных в иерархическую многоуровневую структуру. Требуется, чтобы полученные прогнозы удовлетворяли физическим ограничениям и структуре иерархии. Предложен алгоритм согласования прогнозов иерархических временны́х рядов GTOp (Game-theoretically optimal reconciliation), гарантирующий неухудшение качества прогнозов после проведения процедуры согласования по сравнению с качеством прогнозов, полученных для каждого временно́го ряда независимо. Подход базируется на поиске равновесия Нэша в антагонистической игре заданного вида и сводит задачу согласования прогнозов к задаче оптимизации с ограничениями типа равенства и неравенства. Доказывается, что при выполнении ряда общих предположений о свойствах структуры иерархии, физических ограничений и функции потерь в игре существует равновесие Нэша в чистых стратегиях. Работа алгоритма демонстрируется на разных типах иерархических структур с использованием данных посуточной загруженности железнодорожных узлов.
Ключевые слова:
иерархические временны́е ряды; согласование прогнозов временны́х рядов; антагонистическая игра; равновесие Нэша.
Поступила в редакцию: 27.10.2014
Образец цитирования:
М. М. Стенина, В. В. Стрижов, “Согласование прогнозов при решении задач прогнозирования иерархических временных рядов”, Информ. и её примен., 9:2 (2015), 75–87
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ia371 https://www.mathnet.ru/rus/ia/v9/i2/p75
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 286 | PDF полного текста: | 119 | Список литературы: | 29 | Первая страница: | 2 |
|