|
Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)
Вероятностные характеристики индекса баланса факторов, имеющих обобщенные гамма-распределения
Е. Н. Арутюновa, А. А. Кудрявцевb, Ю. Н. Недоливкоb a Институт проблем информатики Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» Российской академии
наук
b Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, факультет вычислительной математики и кибернетики
Аннотация:
Приводятся основные вероятностные характеристики индекса баланса в байесовской постановке в предположении, что негативный и позитивный факторы имеют априорные обобщенные гамма-распределения. Формулировка задачи сводится к изучению характеристик масштабной смеси обобщенных гамма-законов. Особое внимание уделяется случаю, в котором распределения факторов имеют параметры формы противоположных знаков. Приводятся моментные характеристики и различные представления для плотности в терминах гамма-экспоненциальной функции, функций Фокса и Макдональда, а также обобщенной гипергеометрической функции. Метод анализа основан на применении преобразования Меллина и его обращении. Приводятся новые свойства гамма-экспоненциальной функции. Полученные результаты могут найти широкое применение в естественно-научных моделях, использующих для описания процессов и явлений распределения с положительным неограниченным носителем.
Ключевые слова:
байесовский подход, обобщенное гамма-распределение, гамма-экспоненциальная функция, модели баланса, смешанные распределения, преобразование Меллина, функция Фокса, гипергеометрическая функция.
Поступила в редакцию: 18.06.2020
Образец цитирования:
Е. Н. Арутюнов, А. А. Кудрявцев, Ю. Н. Недоливко, “Вероятностные характеристики индекса баланса факторов, имеющих обобщенные гамма-распределения”, Информ. и её примен., 15:1 (2021), 65–71
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ia713 https://www.mathnet.ru/rus/ia/v15/i1/p65
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 181 | PDF полного текста: | 56 | Список литературы: | 39 |
|