Некоторые результаты анализа процесса изменения цены бивалютной корзины на основе методов статистики случайных процессов

Работа посвящена исследованию процесса изменения цены так называемой бивалютной корзины на валютном рынке Российской Федерации при наличии интервенций, проводимых Центральным банком. Основная цель работы заключается в проверке соответствия наблюдаемого процесса стохастической марковской модели с дискретным временем и дискретным множеством состояний. Теоретическую основу исследования составляют методы статистики марковских случайных процессов. В результате установлены условия, при которых реальный процесс может быть достаточно адекватно описан указанной марковской моделью.