Markov Processes and Related Fields
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Главная страница
О проекте
Программное обеспечение
Классификаторы
Полезные ссылки
Пользовательское
соглашение

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Markov Processes and Related Fields, 2014, том 20, выпуск 4, страницы 633–652 (Mi mprf2)  

Random walk with heavy tail and negative drift conditioned by its minimum and final values

V. Bansayea, V. Vatutinb

a Ecole Polytech, CMAP, F-91128 Palaiseau, France
b VA Steklov Math Inst, Dept Discrete Math, Moscow 119991, Russia
Аннотация: We consider a random walk with finite second moment which drifts to $-\infty$ and has a heavy tail. We focus on the events when the minimum and the final value of this walk belong to some compact set. We first specify the associated probability. Then, conditionally on such an event, we finely describe the trajectory of the random walk. It yields a decomposition theorem with respect to a random time giving a big jump whose distribution can be described explicitly.
Финансовая поддержка Номер гранта
Agence Nationale de la Recherche 09-BLAN-0215
Российская академия наук - Федеральное агентство научных организаций 17
This work was partially funded by the project MANEGE 'Modeles Aleatoires en Ecologie, Genetique et Evolution' 09-BLAN-0215 of ANR (French national research agency), Chair Modelisation Mathematique et Biodiversite VEOLIA-Ecole Polytechnique-MNHN-F.X. and the professorial chair Jean Marjoulet. The second author was also supported by the Program of the Russian Academy of Sciences "Dynamical systems and control theory".
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Язык публикации: английский
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/mprf2
  • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:74
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024